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一季度混合类理财夏普比率榜单:14家公司上榜,6-12个月期产品均值最高|机警理财日报

时间:2024-04-29 15:57:01 来源:王者荣耀 作者:admin 栏目:平台政策 阅读:

标签: 理财  产品  机警  日报  混合  季度 
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南财理财通课题组 高昌婕

2024年4月12日,《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(以下简称《意见》)公开发布,是在2004年、2014年两个“国九条”后,国务院时隔10年发布的第三个资本市场指导性文件。此次出台的《意见》中提出建立培育长期投资的市场生态,进一步深化改革,持续完善多层次市场体系,对理财公司而言,新“国九条”鼓励银行理财业务深化创新,增强混合型等产品满足投资者追求进阶收益需求的能力。

南财理财通数据显示,截至2024年3月31日,一季度混合类公募产品夏普比率榜单中,排名前十产品,投资周期1月以内夏普比率均值(算术平均值,下同)为4.665,1-3个月期产品夏普比率均值为6.373,3-6个月期产品夏普比率均值为5.128,6-12个月期产品夏普比率均值为7.603,1-2年期夏普比率均值为5.602,2-3年期产品夏普比率均值为6.006,不同周期产品夏普比率均值相近,榜单中投资期在6-12个月的产品夏普比率均值最高。


(数据来源:南财理财通)

从榜单产品归属机构看,60只理财产品归属于14家理财公司。工理财占比最多(40%),共24只产品上榜;农银理财、光大理财所占比例并列第二,均占比13.33%。中银理财、交银理财、苏银理财、兴银理财、平安理财、民生理财、中邮理财、浦银理财、招银理财、上银理财、建信理财均有产品上榜。


(数据来源:南财理财通)

以下为六个投资周期的夏普比率榜单。

榜单筛选条件:截至2024年一季度末理财公司存续的公募混合类产品,据其2024年一季度夏普比率排名(同系列同投资周期产品保留一只,投资币种为人民币)。

夏普比率=(区间内每周年化收益率均值-当周现金类产品七日年化收益率均值)/年化波动率

一季度现金类产品七日年化收益率均值=2.2870%

年化波动率=区间内每周净值增长率标准差*((52)^(0.5))

每周选取同一天(如每周三)净值计算产品周净值增长率,遇特殊情况(如法定节假日、机构未固定在某个周几披露数据)选取相近一天的净值。

本文榜单排名来自理财通AI全自动化实时排名,如您对数据有疑问,请在文末联系助理进一步核实。

投资周期1月以内:工银理财产品上榜数量占比最高,有四只上榜,其中工银理财“恒睿睿盈私银尊享混合类1个月定期开放式理财产品2号”夺得榜首,该产品一季度夏普比率是9.7884,无最大回撤,年化波动率0.29%,净值增长率1.17%。交银理财“博享稳健增利日开1号”和农银理财"农银同心·灵动"7天优选配置人民币理财产品分列第二、第三,夏普比率分别为5.3459和5.3155。

投资周期1-3个月:工银理财产品上榜数量占比最高,有六只上榜。兴银理财“富利兴成锦云三个月持有期1号混合类理财产品A”夺得榜首,该产品一季度夏普比率是15.1075 ,无最大回撤,年化波动率0.06%,净值增长率0.80%。光大理财“阳光橙安盈季开7号H”和工银理财“恒睿睿盈私银尊享混合类3个月定期开放式理财产品1号”分列第二、第三,夏普比率分别为7.9886和7.2515。

投资周期3-6个月:工银理财产品上榜数量占比最高,有四只上榜。苏银理财“聚源多策略6月定开1期”夺得榜首,该产品一季度夏普比率是11.2760,无最大回撤,年化波动率0.15%,净值增长率0.91%。光大理财“阳光橙安盈10期(封闭式)X”和渝工银理财“恒睿睿盈私银尊享最短持有180天混合类产品(21HH6833)”分列第二、第三,夏普比率分别为9.0180和6.7898。

投资周期6-12个月:工银理财产品上榜数量占比最高,有四只上榜,且有两只进入榜单前三。工银理财“恒睿睿鑫混合类1年定期开放式理财产品6号”夺得榜首,一季度夏普比率是16.0550,另一只工银理财“恒睿科技创新混合类1年定期开放净值型理财产品(20HH6123)”位列第三。光大理财“阳光橙安盈15期(封闭式)I”以9.2174夏普比率排于榜二。

投资周期1-2年:工银理财产品上榜数量占比最高,有四只上榜。光大理财“阳光橙安盈3期(封闭式)K”、工银理财“恒睿睿盈私银尊享混合类2年定期开放式理财产品1号”、中银理财“智富(封闭式)2022年08期”分列榜单一、二、三名。

投资周期2-3年:苏银理财有2只产品进入榜单前三。苏银理财“聚源全明星48期2年”夺得榜首,该产品一季度夏普比率是10.3184,无最大回撤,年化波动率0.20%,净值增长率0.99%。工银理财“恒睿睿鑫混合类封闭式理财产品(21HH6180)”和苏银理财“聚源全明星3年定开24期”分列第二、第三。

(数据分析师:张稆方)

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